Il y a quelques années, quand j’ai découvert l’investissement via les FNB indiciels, j’ai longtemps suivi le portefeuille agressif du Canadian Couch Potato :
- 10% de ZAG.TO
- 30% de VCN.TO
- 60% de XAW.TO
À chaque investissement, j’ai toujours fait en sorte de rééquilibrer vers l’allocation souhaitée, autant que possible.
Depuis, je me suis inspiré de la stratégie de Retraite 101, j’ai donc tout vendu puis acheté XEQT.TO pour mon CELI et RÉER et HGRO.TO pour mon compte non enregistré.
Une question a émergé ce matin : quel est le portefeuille le plus performant?
Quelques paramètres :
- Période analysée : janvier 2020 à mars 2023;
- Balance initiale : 10k;
- Rééquilibrage : 4x/année, à chaque quartile;
- Outil utilisé : Backtest Portfolio Asset Allocation – Portfolio Visualizer.
Tableau sommaire
| Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEQT | $10,000 | $12,553 | 7.25% | 15.75% | 19.69% | -11.01% | -17.63% | 0.45 | 0.68 | 0.97 |
| CCP (10/30/60) | $10,000 | $12,399 | 6.84% | 14.55% | 18.28% | -9.88% | -16.67% | 0.45 | 0.67 | 0.97 |
| HGRO | $10,000 | $12,593 | 7.35% | 19.19% | 22.52% | -18.95% | -23.95% | 0.41 | 0.60 | 0.98 |
Puisqu’une image vaut 1000 mots.
Conclusion
La différence est faible, mais elle est définitivement présente! HGRO.TO est un peu plus volatile que les deux autres stratégies. XEQT.TO aura donc mieux performé que le portefeuille du Canadian Couch Potato, durant la période analysée.
Bref, je vais donc continuer à acheter un seul FNB par compte.
Je retourne dans mon terrier.
À bientôt!
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